2019-02-14
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如何搭建量化交易智能系统
RT，小散户的股指期货投资还是靠传统的主观交易方式，但是交易的量化交易是否可靠？通过AI、大数据等手段，有没有成熟且可投入市场化运作的程序化交易方法？
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评论(1)
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zxq997
2019-02-14
相关文献非常多了：
例如：神经网络和深度学习在量化投资中的应用、基于LASSO和神经网络的量化交易智能系统构建——以沪深300股指期货为例等文章。
「立足于我国金融市场的现状提出了基于LASSO方法和神经网络模型的量化交易智能系统。该系统首先使用LASSO方法从众多技术指标中选出极少数最有效的指标作为输入变量,然后通过神经网络方法来搜索最优的交易规则,并以沪深300股指期货为例进行回测检验。结果显示:第一,与AIC和BIC回归模型相比,LASSO选出的变量少、预测高、且稳健性强;第二,经过神经网络的优化,交易系统的收益率和风险控制能力都得到了显著提高;第三,即使在考虑交易成本的前提下,该系统也可以获取超额收益。」
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